【EA検証】WallStreetPrincess｜資金管理で負けにくいEAか

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【EA検証】WallStreetPrincess｜資金管理で負けにくいEAか

個人的な印象として、AUDNZDという通貨ペアを扱うEAというと、
一時期流行ったリピート系EAを連想します。

裁量だと、オセアニア通貨を扱う時に、AUDかNZDどちらで
エントリーするかという場合に両者の強弱を判断する
材料として観察します。

WallStreetPrincessは、AUDNZDを対象通貨ペアとし、
複数ポジション数、可変ロットサイズにてトレードして
「負けない」ことを謳うEAです。
もちろん、個々のトレードで負けないなどと言うことはなく、
負けても一ヶ月で取り戻すということを基本コンセプトに
してるとのこと。

WallStreetPrincessの開発者である「こいん」さんの
基本コンセプトが
【ポジションを持ったら必ず勝つ、例え負けても一か月間で取り戻す】
となっているのです。

「こいん」さんのEAは、
『資金管理さえ出来ていれば、負けないEA。』
であると標榜しています。

そんな「こいん」さんのWallStreetPrincessを検証していきます。
そして、実際の運用結果を確認して、文字通り
【ポジションを持ったら必ず勝つ、例え負けても一か月間で取り戻す】
結果を得られるのか確認していきましょう。

WallStreetPrincessのEA概要

ここでは、WallStreetPrincessの概要を確認します。

取引通貨ペア：AUDNZD
時間足：M5
取引スタイル：スキャルピング
最大ポジション数：11
ストップロス：1000（任意設定可能）
テイクプロフィット：20
両建て：あり

利益確定の決済について、多くは内部ロジックで決済されるとのこと。

エントリーは、
順張り、逆張り、押し目買い、戻り売り
を行うとしています。

具体的にどのようなロジックにてエントリー判断をしているのかは不明です。
使用しているインジケータとか、もしくは抵抗帯などの目処を判断しているのか、
そういったロジックを概要だけでも知りたいところですね。

特に、ポジションの追加可否判断基準を知りたいです。
両建てもするということなので、例えば最初のポジション方向で持つ場合と
両建てとなる場合のエントリー判断で同じ基準で判断しているのか、
というようなところが気になるところです。

資金管理なりポジション量を踏まえた判断基準があるのなら、
個人的に強い興味があります。

というのも、いっそのこと、通貨ペアをも超えた口座全体で資金管理を
したうえで運用するEAがあるといいなというのが数年来の希望なのです。
つまり、EA一つに口座全体の運用を一任することができると良いな、
ということです。
そういったEAの存在を知らないので、自分でEAを作成したいのですが、
なかなかそこまでに至らず・・・。
なので、現役バリバリのEA開発者さんに開発して欲しいな～と常に
想っていたりします。

バックテスト結果

では、WallStreetPrincessのバックテスト結果を確認していきましょう。

商品ページにて紹介されている、開発者さんによる
バックテスト結果を確認していきます。

期間：2008.01.02 - 2020.10.16 13年10ヶ月
損益：$22147.43
プロフィットファクター：2.62
取引数：12642
勝率(%)：69.05
最大ドローダウン：$1913.99(6.46%)

数値と残高曲線からは、かなり期待できるバックテスト結果と言えますね。

どのEAにおいても言えることですが、特にナンピン・マーチンゲール、可変ロットサイズ
のEAにおいては、ロットサイズを大きくしてトレードする状況での動作について
慎重な検証と判断が必要です。

このへんの納得度がイマイチだと、いざ自分の口座で運用している時に
厳しい運用結果となった場合に運用継続が難しくなると思います。
正直、自分自身も何本かナンピン・マーチンEAを運用をしたことが
ありますが、
「難しいなぁ・・・」
と思い知らされます。

既にデモ口座での稼働を開始しているので、その結果を横目で見つつ
バックテスト結果の検証も進めることにしています。
その結果を、追記する形で紹介する予定にしています。

フォワード結果

さあ、WallStreetPrincessのフォワードテスト結果を確認していきましょう。

2020年11月に運用開始された公式フォワードの結果を観ていきましょう。

最初に、WallStreetPrincessを購入したユーザーさんが、実際にどれくらいの
割合でリアル口座での運用をしているのかを確認してみましょう。

上図のように、289個販売され、223個がリアル口座で運用されており、
77.16%のリアル口座稼働率ということになっています。

次に、公式フォワード結果を確認していきましょう。
2022年4月6日にキャプチャしたもので紹介します。

収益：343,737円（初期口座残高：1,000,000円）
プロフィットファクター：2.38
勝率：71.19%
最大保有ポジション数：12
最大ドローダウン：16.02%(203,192円)

数値だけ見ていると、問題無さそうに見えますね。
注意すべきところと言えば、
最大保有ポジション数が12となっており、多くのポジション数を保有した
ことがあり、その場合にはマーチンゲールなのでポジション保有量としても
大きくなっていることが想定されます。

最大ドローダウンが約20万円というところも留意が必要です。
(運用開始資金が100万円、キャプチャ時点での口座残高1,343,737円)

上図は、収益額を示すグラフです。
黒ラインが残高、オレンジラインと黒ラインとの差が含み損益を示します。
グラフを観る限りでは、含み益となることはほとんどなく、
含み損となる回数が多く、その期間も短くないように見えます。
そんな期間を経たうえで着々と口座残高を大きくしているようです。

まあ、やはり小さくない含み損を抱えた時に、その後の運用結果がどうなるのか
ということが気がかりになるだろうな～というのが個人的見解です。
損失が積み重なって口座残高が右肩下がりとなる場合には、
一定のルールに従ってロットサイズを小さくするなり、一時的に運用を
中断するなりという対応をすることも選択肢として持つことができますが、
ナンピンマーチンの場合には、そういった対応は困難ですよね。

そういう厳しい状況がありつつも口座残高が大きくなるというフォワード結果を
どこまで信用し、そして対応策を持っておくかということが重要と
なるのだろうなと個人的には考えています。

ちなみに、「信用」というのは、それまでの過去や結果もとに評価されるものであるが、
「信頼」というのは、未来に対して信じるというような違いがあるとされていますが、
バックテストやフォワードテストの結果を検証したうえでEAを信用することが
できるようになり、そして信頼できると最高だな～と思っています。
実際には、「信頼」となるとかなり敷居が高いということになりますが・・・。
ま、信用できると判断したなら、運用開始に向けて条件を一つクリアできたということに
なると考えます。

次に、年毎の結果を確認します。

まずは、運用開始した2020年です。
11月に運用開始されているので、2ヶ月ほどの結果です。

2021年の結果です。
3月の損失は全く問題ないですが、8月の損失は気になる
ところです。
もちろん、それ以外の10ヶ月は着実に利益を稼ぎ出しているという
結果を忘れてはいけません。

2022年は3ヶ月と少々といったところなのですが、3月の損失はともかくとして
4月の損失が気になるところです。
日数が少ないですが、相対的に小さくない損失となっています。
こういった結果となる時に相場状況を把握しておくと、損失を軽減できたり
回避できたりする・・・ということなら良いのですが、どうでしょうか。
まあ、それが分かれば、開発者さんがEA自体で対策しているのでしょうけど。