【EA検証】スマートベア｜利益をガッチリ捕獲してくれるのか

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【EA検証】スマートベア｜利益をガッチリ捕獲してくれるのか検証

着々とMT4、MT5で稼働させるEAを検証し、追加で稼働させています。

今回は、MT4のEAを紹介します。
MT5のEAを検証した時に知った「DrKoala」さんのEAです。

今回検証するEAは、「スマートベア」です。
昔々、WhiteBearシリーズという銘EAがありましたね～。
「ベア」というと連想してしまいます。

WhiteBearシリーズは、対応通貨ペアやロジック違いなどで
構成されていました。
スマートベアはどうでしょうかね。

DrKoalaさんはドル円に特化しているようにも見えますが、
複数通貨ペアに適用できそうな気がしています。
ま、このへんは開発者さんの志向もあるとは思いますが、
個人的には同一ロジックで複数通貨ペアに適用できると
運用しやすいな～と考えています。

では、「スマートベア」の検証を進めましょう。

スマートベアの概要
スマートベアのバックテスト結果
スマートベアのフォワードテスト結果
スマートベアはリアル口座高稼働率を誇る
まとめと今後

スマートベアの概要

◆EA概要
取引通貨ペア：USDJPY
時間足：M5
取引スタイル：スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数：10
ストップロス：パラメータにより変動
テイクプロフィット：10pips（ロジック説明での記載内容）
両建て：なし

◆ロジック
・長期の足でボラティリティを俯瞰。
（バードビューですね。個人的に裁量トレードでも強く意識しています）
・短期の指標で買われすぎ、売られすぎを見極めてエントリを決める。
・基本はMACDのクロス。RSIやボリンジャーバンドも同時に活用し、
　複数のシグナルが点灯したらエントリーする。

ボラティリティはボリンジャーでの判断でしょうかね。
RSIは買われすぎ、売られすぎでしょうけど。
MACDはエントリータイミングをはかるのに使えますね。

・利益確定
10pissと説明されています。
1つ目のポジションをすんなり利益確定できる場面ですね。

・損切り
pips単位での損切りは行わず、別パラメーターを使って決済するとのこと。

pipsでの損切りは、そのレートに到達した瞬間に決済するので、
そのポジションについてエントリーから損切りまでの期間において最悪の
瞬間に決済することになってしまうので、スマートベアは
非効率的な損切りをしないで済むように、内部パラーメーターで
いくつかの損切りを設置する設計となっています、と説明されています。

・複利設定
証拠金に対するパーセンテージでロットサイズを調整することができるように
なっているようです。

この複利設定とは別の話ですが、本記事作成時点のバージョンでは、
複数のポジションを持つ場合にはロットサイズがEAにより変更される
ようになっているように見えます。
複数のポジションを持つ場合、1ポジション目とは異なるロットサイズに
なるということがバックテスト結果から分かります。
販売ページでのフォワード結果から見ると、例えばロット：0.1設定の場合
0.1→0.2→0.4というようにポジション数と共にサイズも大きくなるようです。
このへんは、運用時の資金管理をするうえでは留意しておく必要が
ありますね。

スマートベアのバックテスト結果

では、バックテスト結果を確認してみましょう。
まずは、販売ページにて閲覧可能な開発者さんによる
バックテスト結果です。

バックテスト期間：2010.01.04 - 2021.04.29（11年4ヶ月）
取引回数：1960回
純益：$5886.92
プロフィットファクター：1.92
最大ドローダウン：$877.32
勝率：85.05%

残高曲線を見てみると、概ね右肩上がりの曲線となっています。
11年超という長期間での残高なので、見た目の印象よりもデコボコ
しているものと捉えた方が良いというのはありますが、
良い印象を持ちますね。

ロジックについての説明でも触れていますが、バックテスト結果からも
複数ポジションを持つ場合のロットサイズが
0.1→0.2→0.4
というようになっていることが確認できます。

未だバックテストでの数値で確認していませんが、複数ポジションを持つ
ことで収益性が向上するEAだと想定しているのですが、
最大ポジション数を収益性だけでなく資金管理面からも検討しようと
いう場合には、例えば0.1LOT固定で複数ポジションを持たせることも
検討対象に入れたいところです。
が、現時点ではどのように設定するとそのような稼働ができるのか
不明です。
このへんをきちんと確認したいところです。

次はゴゴジャンがバックテストを実行した結果を確認してみましょう。

バックテスト期間：2003.05.05 - 2020.10.10（17年5ヶ月）
取引回数：3106回
純益：\633,800
プロフィットファクター：1.44
最大ドローダウン：\131,540
勝率：83.32%

残高曲線を見ると、少なくない回数で段差が分かるほど
落ち込む場面があります。
数え方にもよるでしょうけど、6回というところでしょうか。
で、その多くでロットサイズが大きくなっている場面であろうことが
グラフ下のロットサイズもあわせて確認すると分かります。

それと、4回の段差が生じているのは、複数のポジションを
持った場面であることが分かります。
（なのでロットサイズが大きいポジションがある）
そのうちで確認した3つのパターンにおいて、
4つのポジションを保有しており、
最後のポジションは利益、それまでの3つのポジションは
大きな損失
ということでの決済となっています。

開発者さんが実行したバックテスト結果では、
ここまでの段差が生じていません。
段差が発生するタイミングで、開発者さんのバックテストでは
エントリーをしていないので。

このへんの違いは、ヒストリカルデータが異なる環境で実行している
ことが原因であると考えられます。
両者が同じヒストリカルデータで実行するとは考えられないので。
実際のところ、モデリング品質をみてみると、
開発者さん：90.00%（通常はこうなりますね）
ゴゴジャン：99.90%
となっています。

ゴゴジャンのサイトによれば、ゴゴジャンのバックテストでは
Tick Data Suiteを使っているという
ことのようです。

個人的に、自分が稼働する各FX業者でのリアル口座稼働結果との
相関性がどれくらいのものになるのかについて分からない状態なので
何とも言えないところではあります。

なので、やっぱりバックテスト結果は重要だけどリアル口座稼働の
判断材料のうちの一つでしかないということになります。

このへんは、何年経っても、環境が変わっても、バックテストやフォワードテスト
における永遠の課題と言えそうです。

なので、収益とか勝率とかドローダウンの数値は参考程度で、
どのようなトレードをしたのかというのをきちんと確認し、
判断することを個人的には強く意識しています。

ここで、もう少し踏み込んでバックテスト結果について考えてみたいと思います。
結果の数値云々よりも、決済についての部分についての考察です。

まずは、ゴゴジャン実行のバックテストにて、資産曲線における4つの
段差状部分です。

この部分のトレード履歴を拾ってみました。
4つ目が釈然としないのですが。

ここまでの3つでは、4つ目のポジションは利益になっているものの、
3つ目までのポジションは小さくない損失となっており、
4つのポジション合計でも小さくない損失となっています。

上図のトレードでは、さほど大きくない損失ですね。
3つ目までのポジションが出動しただけで撤退を完了
できたというところで、損害を小さくできたというところでしょうか。

スマートベアの決済について、特徴の一つを知ることができる
バックテスト結果が上図です。
2つポジションを持った場合には、2つのポジション合計で
ほぼトントンでの撤退として損失を回避しています。
上図で、-1350.00と+1360.00の2ポジで決済している
ことが3回ありますね。

で、そういった撤退ができなかったのが3つポジションを持った例です。
-4640.00、-5040.00、+6000.00にて撤収した例です。
決済はTP設定で実行されています。
追加のポジションを持った時にTP設定を変更しています。
3つポジションを持った場合の損失、利益が上記と同じ
パターンなので、3つポジションを持った場合には
こういう結果になる可能性が高いというのが見込めます。
まあ、4つ目のポジションを持つことになってしまった場合には、
また別のパターンになるわけですが・・・。

1ポジ、利益での決済、となった場合、上図だと約$4という
ことになっていますが、日本円口座でバックテストした場合には
500円一定となります。
別のパターンでは、1,000円一定での利益確定となります。

決済する瞬間にSL値を変更して決済しているというのが
特徴的です。
自分のデモ口座で検証稼働しているものでも、
同様の決済をしていました。

「操作履歴」タブでも結果を確認したかったのですが、
MT4再起動、PC再起動をしたことで履歴を確認できていないので、
次にトレードがあった場合には、意識して確認しようと
考えています。

スマートベアのフォワードテスト結果

ゴゴジャンのWEBで確認できる公式フォワード結果を
確認してみましょう。

稼働開始が2019年8月なので、2022年2月現在で
2年半の稼働期間ということになりますね。

これだけの期間を概ね右肩上がりの収益曲線を描ける
というのは、かなり良いトレードをしているということですね。
気になるのは、小さくない含み損を抱えるということが
少なくないということです。
（曲線のオレンジ色ラインが含み損益の部分）

次に、月次の結果を見てみましょう。

・2019年

・2020年

・2021年

・2022年

注目すべきは、月次での損益がマイナスとなったのは
2回のみということです。

2022年1月、2019年9月の2回です。
2019年9月の場合は、トントンと言えるレベルです。
そう考えると、唯一気になる2022年1月ですが、
先月のことなので、今後の相場との相性が気になる
ところですが、現時点ではプラスで推移しているようです。

確認した範囲では、フォワードにおける最大ポジション数
は3つのようなので、一連のトレードで大きな損失となる
ということが発生していないということが、上記のような
秀逸なるフォワード結果につながっているのでしょう。

スマートベアはリアル口座高稼働率を誇る

EAを購入したものの、リアル口座での稼働が短期間で
終了となると、EA代金回収もままならないということに
なってしまいかねませんね。

自分のリアル口座でしっかりと利益を積み上げてくれる
可能性が高いEAを選択するためには、他のユーザーさん
がどれくらいの結果を得ているのかを知りたいところです。

そのために、サイトやブログでEA稼働結果を紹介して
くれている方を探すというのも良いですが、間接的な
情報とはなるものの、リアル口座でどれくらいの購入者さんが
稼働しているのかというのは有効な判断材料の一つとなります。

ゴゴジャンの販売ページには、
リアル口座　EA稼働率（過去1ヶ月）
ということで、過去1ヶ月という期間で集計したリアル口座での
EA稼働率という情報を提供してくれています。

これは、とても貴重な情報ですよね。
良い結果を残してくれるEAであれば、リアル口座での稼働を
継続することにつながりますからね。

では、スマートベアはどれくらいの購入者さんがリアル口座で稼働
させているのかを見てみましょう。

はい、素晴らしいですね～。

稼働期間：2年4ヶ月
稼働件数：32個（購入数：37個）
稼働率：86.49%

上図の水色は同じ開発者さんによるEAであることを示しているのですが、
100%近くのEA稼働率ばかりであることがわかります。
その割には、購入者数が多くはないというのが非常に不思議です。

他のEAが「フォワードテスト稼働期間」つまり販売開始から時を経ると
共にEA稼働率が低下する傾向を示すなか、高いEA稼働率を維持
したままで経過していることがわかります。

もちろん、これは判断材料の一つに過ぎないのですが、
おおいに参考材料とすべきと考えています。

まとめと今後

本記事を作成している2022年2月初旬時点で
デモ口座による稼働をさせています。

バックテストや公式フォワードを観察した範囲では
リアル口座での稼働をしようと考えています。

問題は、ロットサイズと「追加ポジション数」設定です。
一連のトレードにおいて、最初のポジションが相場と
逆方向だったという場合に、小さな損失もしくはトントン以内で
おさめようという場合には、3ポジションまでに抑えた方が
トレード結果を想定しやすく、運用しやすいと考えます。
その場合は、追加ポジション数を2とすることになりますね。

そして、ポジション数が増えた場合の各ポジションのロットサイズです。
1ポジ目が0.1LOTの場合、
0.1 →　0.2　→　0.4　・・・
というようにロットサイズを倍にしていくことになります。
2ポジ目を建てた時に、2つのポジション合わせてトントンで撤退する
ことができるようにTPを設定するというロジックになっているので、
もしもEA設定で0.1LOT固定とした場合に、2つのポジションで
トントンにて撤退するということの敷居が上がるとも考えられます。
つまり、もっとポジション数が増える可能性があるかな、と。
このへん、どんなロジックにしてあるのかを把握するための
バックテストをしたいのですが、なぜか1ヶ月程度のバックテストしか
できない状態に陥っているので、実行できずにいます。
まずは軽く確認しようということで半年程度のバックテストを
最初にしたのですが、なぜかそれもできなくなっています。

そんな状態なので、トラブルを解決してEA設定の検討を
したいと考えています。

◆スマートなクマさんに利益を捕獲してもらいましょう