【EA検証】MT5-TRIPLE-POWER｜3つのロジックで利益を獲得

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【EA検証】MT5-TRIPLE-POWER｜3つのロジックで利益を獲得

MT4からの移行がなかなか進んでいない感のあるMT5ですが、
個人的にはこの数ヶ月で着々とMT5の活用を進めています。

もちろん、完全に移行するということを想定したものではなく、
まだ数年単位でMT4が活躍するだろうことを前提に、
MT5の活用を進めて、将来の大勢が動くその時に
備えるといったところです。

個人的には、TradingViewで自動売買できると非常に
便利なのですが、そこを希望して待っていてもなかなか
叶いそうもないという状況であるという認識なので、
自動売買はMT4なりMT5を活用します。

それと並行して、pythonを活用しての自動売買環境構築も
進めています。
TradingViewでのAPIを提供してくれている暗号資産業者の
環境を使っての暗号資産トレード自動売買を画策しており、
最初はテクニカル、ゆくゆくはAIにも登場願っての環境を
想定しています。

では、MT5環境で稼働させる
MT5-TRIPLE-POWER
について検証していきましょう。

MT5-TRIPLE-POWERの概要

MT5-TRIPLE-POWERの概要を確認しましょう。

◆EA概要
取引通貨ペア：USDJPYなど
時間足：H1
取引スタイル：スイングトレード
最大ポジション数：2（任意設定可能）
ストップロス：3つのロジックで個別に任意設定可能
テイクプロフィット：3つのロジックで個別に任意設定可能
両建て：なし

大きな特徴としては、取引通貨ペアの縛りが無いということです。
商品ページにはドル円という表示がありますが、同時に他の通貨ペアで
利用することが可能であることが明言されています。

できれば、3つのロジック毎にロットサイズを設定できると嬉しいなと
思います。

決済に使用されるトレイリングストップは、相場のボラティリティによって
トレイルの幅を自動変更するので、様々な相場状況において
効果的に追従すると謳われています。
こういう背景があるので、複数の通貨ペアにて稼働させることを
個人的に想定しています。

できれば、普段は小さめなロットで稼働させておいて、トレンドが
出たと判断した時にはロットを大きくする、というような運用を
したいです。

または、単純に長く続きそうなトレンドが発生したと判断した場合に
稼働開始するという方法も考えられます。

どちらの場合でも、自身の相場観、判断がEAの運用結果に
大きく影響しそうです。

まあ、後は素直にドル円で粛々と稼働しておくということも考えられます。
本来は、こういった使う方なんでしょうけど。

EA設定項目は、以下のようになっています。

「■基本設定」、「■各ロジックごとの設定」ともに、概ね一般的なEA設定項目が
並んでいます。

特徴的なのは、
・基本設定における「トレイリングストップの期間」
・各ロジックごとの設定における「エントリーロジックの期間を設定」
という項目です。

「トレイリングストップの期間」は、ボラティリティトレイリングストップの期間を設定
するものです。
デフォルト設定は「27」となっています。

「エントリーロジックの期間を設定」は、各ロジック毎に2つ設定するのですが、
38、34、39、34、61、52
となっています。
数値の意味するところが現時点で不明なので、リアル稼働を判断する
タイミングまでには把握をしようと考えています。

MT5-TRIPLE-POWERのバックテスト結果

次に、MT5-TRIPLE-POWERのバックテスト結果を確認します。

ゴゴジャンの商品ページでは、
開発者さんのバックテスト
ゴゴジャンのバックテスト
ユーザーさんのバックテスト
の結果を確認できるようにWEBページが構成されています。

MT5-TRIPLE-POWERについては、開発者さんのバックテストのみが
確認できるような状態になっています。
（2022年3月中旬時点）

ここでは、開発者さんによるバックテスト結果について確認します。

なお、開発者さんはTDS環境にてバックテストを実行されているようです。

まずは、EA設定です。

基本的に、デフォルト設定ですね。

次に結果の概要です。
（バックテスト期間：2003年6月1日から2021年10月18日）

損益：$24260.23
トレード回数：2345回
プロフィットファクター：1.68
期待利得：10.35
シャープレシオ：0.13

勝率：ショート、ロング共に約32%
勝率が低めなのは、スイングトレードでの結果としては一般的です。
また、ロングとショートの勝率がほぼ同等というのは
珍しいなと思いました。

最大と平均の勝ち、負けトレードにおける損益の比率を
見ると、なかなか面白いですよ。

「平均」と「最大」での比率、「勝ち」と「負け」での比率を勝ちと負けで
比較すると、同じような比率となっています。

次に、年毎の損益やプロフィットファクター、トレード回数、勝率を
観てみましょう。（表の部分）

棒グラフは、年毎の損益です。
一番左は2003年、一番右が2021年の結果となっています。
19年ほどのバックテスト期間において、年間の損益がマイナスと
なったのが3年で、その損失の大きさも利益となっている年の
利益額からすると小さく抑えられていると評価できます。

こういった結果がリアル口座でも再現してくれるのであれば、
稼働したいと個人的には考えています。

次は、各月の日毎で集計した損益です。
例えば、月初とか月末、または中旬に利益なり損失が大きいという
傾向があるのかを確認できる棒グラフです。

MT5-TRIPLE-POWERの場合、月初に損失となる可能性が
他と比べて相対的に大きい、という印象です。
更に下のグラフで曜日毎の傾向を確認してみた場合には、
特に曜日毎の傾向な無さそうです。

そして、ポジション保有時間と損益の関係です。
縦軸が損益、横軸が保有時間のグラフです。
緑色が利益、赤色が損失となったポジションです。

傾向として、ポジション保有時間が長い場合にも
大きな利益を稼ぎ出しており、利益の大きさと
保有時間の関係が分散しています。

損失となる場合には、保有時間が短いほど損失が
大きい、保有時間が長くなるにつれて損失が小さくなる
傾向が見て取れます。
これは、非常に特徴的ですね。

よくあるのが、ポジション保有時間が長くなるほど
損失額がとても大きくなってしまう、というのがあるのですが、
それとは真逆のパターンです。

このような結果となっているのは、本EA用に新たに開発したという
ボラテリティトレイリングストップによるものなのでしょうか。
（損益が分散しているので、トレールしていることの影響は
少なからずあるという認識です）
相場のボラティリティによりトレール幅を自動変更するというもの
のようですが、自分のEAでも使ってみたいです。
ATRを参照してトレールするというEAを作ったことがあるのですが、
まだまだ改善の余地があるな～と再確認できました。

MT5-TRIPLE-POWERのフォワードテスト結果

最後に、MT5-TRIPLE-POWERの評価をする、自分の口座での稼働可否判断を
するための重要な判断材料となるフォワード結果を確認しましょう。

まずはフォワード結果の概要です。
稼働開始は2020年9月のようです。
勝率：32.95%とバックテストと同様に低い傾向ですが、スイングですし、
利益を稼ぎ出しているので問題ありません。
平均利益：5,262円、平均損失：1,679ということになっていますが、
この値の比率と勝率との関係に注目したいところです。

そして、プロフィットファクターが1.54というのも、スイング系のEAとしては
まずまずの値だと捉えています。
もちろん、良い結果を想定できるEAとしてという前提です。

なお、商品ページに掲載されている開発者さんによるバックテスト結果
（本ページ上部で紹介している結果）と比較してみても、例えば
勝率やプロフィットファクターなどは同等の結果となっており、
違和感なくバックテストやフォワードの結果を解析できると捉えています。

次は損益のグラフです。
約1年半というフォワード期間において、グラフが右肩下がりに
なることなく、横ばいと上向きの期間で推移していること、
そして含み損ではなく含み益を持って推移している期間が
多いことが良いと捉えています。
もちろん、その含み益をもっと実現益につなげることができていれば、
さらなる高収益を実現できるのにな、ということにはなるのですが。

以下3つの図は月毎集計の詳細統計を年毎にまとめたものです。
2022年の統計ですが、月次分析以外は3月単月のものを各グラフで
表示されています。

2021年の統計ですが、月次分析以外は3月単月のものを各グラフで
表示されています。

2020年の統計ですが、月次分析以外は12月単月のものを各グラフで
表示されています。
なお、9月に稼働開始したので、9月以降の結果が表示されています。

ゴゴジャンのREALTRADEでも他のMT5用EAと同様に確認できるように
してありますので、よろしければ参照ください。

まとめと今後について

個人的評価としては、

・ドル円を基本としつつも他通貨ペアでも稼働できるように
してあるので、多通貨ペアでの運用も可能性として見込める
・スイング系のEAなので、低勝率という傾向はあるものの、
バックテストでもフォワードでも損益曲線からは長期的に
運用することで着実に利益を稼ぎ出してくれることを想定できる

ということになります。

既にMT5デモ口座での稼働を開始しています。
通貨ペアはドル円ではなくユーロ円としてみました。
MT5のバックテストにて「市場スキャン」というメニューがありますが、
銘柄を「すべての気配値表示銘柄」としておくことで
気配値表示をしている通貨ペア全てについて自動で
バックテストを実行してくれます。

2020年1月以降でバックテストしてみると、EURCHFが一番高収益で
次いでEURJPYとなっています。
この2通貨ペアが文字通り桁違いの収益なので、どうせならこのペアで
動作を検証しようと考えました。
で、スプレッドや流動性なども踏まえてEURJPYとしました。
まあ、デモ口座での検証なのでどちらでも良いのですが、
どうせならリアル口座での稼働に参考となるようにしたいですからね。

ちなみに、ドル円は9番目の結果で、ドル円までが利益となっています。
ま、3ヶ月に満たない期間ですが。
せっかくの多通貨対応可能EAなので、その時々で稼働する通貨ペアを
判断し、運用するというスタイルを模索することにします。
その場合、ドル円については常時稼働とする可能性もあります。
で、可能ならロットサイズをロングとショートで個別に設定可能だったり、
どちらかのポジション方向だけでの稼働もできるように設定項目が
あるといいな～と思ったりします。
MT4だと、ポジション方向はMT4側で設定できるのですが、
MT5ではそういった設定ができなそうなので、残念に思っています。

ということで、当面はデモ口座での稼働をしつつ、相場状況判断によって
稼働する通貨ペアを適宜選択するというスタイルでいけるものなのかを
デモ口座で実践して確認していく予定です。
自分の判断がイマイチで、素直に常時稼働の方が良いという可能性も
ありますし、ロットサイズを調整するという方法の方が良いとなるかもしれません。